Hôm bữa tôi kể chuyện Jeff Bezos bỏ học toán và nay trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Số tài sản ròng của ông chủ Amazon được ước lượng xấp xỉ 145 tỷ đô la Mỹ, lên xuống vài tỷ mỗi ngày do chứng khoán nhấp nhô. Khi mức nhấp nhô được tính theo tiền tỷ thì biết giàu cỡ nào rồi.
Vậy người không bỏ toán thì sao, có thành tỷ phú được không? Để tôi kể chuyện ông Jim Simons và các cộng sự của ông. Ông này là dân Toán thứ thiệt, theo nghĩa ông không chỉ học toán, mà còn thành công trong nghề toán, có định lý mang tên ông.
Jim Simons (1938 - ) không đến từ một gia đình toán học. Cha ông là chủ một xưởng đóng giày. Ông kể là thời trung học ông được mướn làm trong nhà kho dưới hầm một tiệm bán dụng cụ làm vườn, nhưng làm việc chậm chạp nên bị giáng chức xuống cho quét nhà. Lên đại học, ông học cử nhân Toán tại MIT và sau đó đến UC Berkeley học ra tiến sĩ năm 1961 khi ông 23 tuổi.
Chuyên ngành của ông là manifold theory, một chuyên ngành nằm giữa hình học và topology. Ông và Shiing-Shen Chern, một nhà toán học hàng đầu của thế kỷ 20, phát minh ra một dạng manifold gọi là “3-form,” và người ta đặt tên là Chern-Simons form. Sau này Chern-Simons form được phát hiện là có nhiều ứng dụng trong vật lý lượng tử, và có hẳn một chuyên ngành trong vật lý lý thuyết mang tên Chern-Simons theory.
Simons dạy toán ở MIT, Harvard, và sau này tại Stony Brook University (SUNY Stony Brook) nơi ông được bầu làm trưởng khoa Toán. Ngoài ra, ông cũng có thời làm cho NSA, Cơ quan An ninh Quốc gia chuyên nghề bẻ khóa mật mã và công việc tương tự cho tổ chức Institute for Defense Analyses. Năm 1976, ông được Hiệp hội Toán Mỹ AMS trao giải thưởng Oswald Veblen Prize, một giải thưởng dành riêng cho thành tựu trong hình học và topology, mỗi 3 năm một lần.
Đùng một cái, năm 1978, khi đã 40 tuổi, ông bỏ việc giáo sư ra mở công ty đầu tư Renaissance Technologies, cùng với một giáo sư khác ở Stony Brook, James Ax (1937-2006), một thiên tài về đại số và lý thuyết số.
James Ax mới chuyển về Stony Brook từ Cornell University, nơi ông là giáo sư thực thụ trẻ nhất trong lịch sử Cornell thời bấy giờ. Có hai định lý mang tên ông, định lý Ax-Grothendieck về đa thức và định lý Ax-Kochen về số nguyên tố. James Ax được trao giải thưởng Cole Prize về lý thuyết số năm 1962. Giải Cole Prize do AMS trao 5 năm một lần.
Nói tóm lại là hai ông thầy giáo toán rủ nhau bỏ việc đi kiếm tiền. Công ty Renaissance chuyên đầu tư bằng cách sử dụng các mô hình toán học, do Ax điều chỉnh từ các mô hình có sẵn. Renaissance không phải là công ty đầu tiên làm chuyện này. Giới đầu tư đã sử dụng toán học từ sau Thế Chiến thứ 2, đẩy mạnh thêm với các công trình nghiên cứu trong toán tài chánh và kinh tế.
Nhưng trong khi các công ty đầu tư bằng toán học (với các chuyên viên được gọi là “quant” viết tắt của quantitative analyst) vẫn đặt quyền quyết định quan trọng trong tay những người có chuyên môn về tài chánh, Renaissance trao hết cho dân toán. Một phần ba các nhân viên Renaissance có bằng tiến sĩ chuyên ngành Toán, Lý, Computer, Kỹ thuật (engineering), Thống kê. Chủ trương của công ty là phải giỏi toán, còn phần tài chánh tính sau.
Năm 1988, công ty lập quỹ đầu tư Medallion Fund. Trong năm đầu tiên, quỹ này bị tụt mất 30% so với đỉnh cao trong năm nên Simons quyết định ngừng giao dịch để nghiên cứu lại mô hình. Ông Ax không đồng ý, bỏ đi, trở lại dạy toán tại UC San Diego, bán phần trong công ty cho người thay thế ông, Elwyn Berlekamp, giáo sư UC Berkeley.
Berlekamp (1940-2019) dạy toán nhưng là dân kỹ sư điện, với bằng cử nhân, cao học, và tiến sĩ kỹ thuật điện đều từ MIT. Thời còn học bậc cử nhân, ông tham gia cuộc thi toán Putnam, đoạt giải Top 10 toàn quốc với học bổng toàn phần để học tiến sĩ toán tại Harvard nhưng ông ở lại MIT học kỹ thuật điện. Ông nghiên cứu về computer và cũng thuộc loại thành công vượt bực. Có ba thuật toán mang tên ông, thuật toán Berlekamp-Zassenhaus algorithm để tách một đa thức thành hai đa thức nhân cho nhau, thuật toán Berlekamp-Welch algorithm để chỉnh lỗi trong tín hiệu điện toán, và thuật toán Berlekamp-Massey algorithm liên quan đến dịch chuyển chuỗi số, thường dùng để phát hiện lỗi tín hiệu.
Berlekamp nghiên cứu điều chỉnh lại mô hình của Medallion. Nội trong năm sau đó, quỹ Medallion lời 55.9% sau khi đã trừ hết chi phí điều hành quỹ. Thoả mãn với thành công này, Berlekamp bán lại phần của mình cho Jim Simons với giá gấp 6 lần giá ông mua từ James Ax. Rồi ông quay về tiếp tục dạy toán ở Berkeley.
Từ đó tới nay, quỹ Medallion nổi tiếng khắp giới đầu tư vì số lời vượt bực. Từ 1989 tới 2005, chưa có năm nào bị lỗ trừ năm đầu tiên, 1989. Nếu tính từng tháng, từ tháng 1, 1993 tới tháng 4, 2005, là 147 tháng, Medallion chỉ có 17 tháng bị lỗ. Nếu tính theo quý, trong 49 quý đó, chỉ lỗ 3 quý. Hàng năm, phân lời của Medallion lên tới 66%. Phí điều hành quỹ rất cao, cao hơn hẳn các quỹ khác, nhưng sau khi trừ phí phân lời hàng năm vẫn lên tới 39% một năm. Đây là con số lời kinh khủng mà nhiều nhà đầu tư nổi tiếng hơn như Warren Buffett hay George Soros cũng không đạt được.
Jim Simons về hưu năm 2009. Tạp chí Forbes đánh giá tài sản của Jim Simons năm 2020 lên tới $21.6 tỷ, đứng hạng 36 trong danh sách 200 người giàu nhất. Ông cũng góp rất nhiều tiền cho nghiên cứu khoa học, trong đó có một đài thiên văn cho đại học UC San Diego đặt tại Chile, do GS Brian Keating, con trai của James Ax, đề nghị. Không chỉ chi tiền cho nghiên cứu, Simons còn chi $50 triệu cho tổ chức Math for America, để tuyển thầy cô giỏi dạy toán cho các trường trung học ở New York.
Nhưng dấu ấn sâu sắc nhất của Renaissance là làm cho các quỹ đầu tư khác cũng thay đổi cách điều hành đầu tư bằng toán. Họ noi gương Renaissance, không còn chú trọng vào việc tuyển nhân viên học ngành business hay tài chánh nữa, mà chú trọng vào người có đào tạo về toán. Họ tuyển dân Toán nhiều tới mức trong thập niên 2000, 2010, các hãng kỹ thuật gặp khó khăn khi muốn tìm nhân viên giỏi.
Để tuyển tân tiến sĩ Toán, Lý, Kỹ thuật, của các trường top như MIT, Caltech, Harvard, Stanford, không những các hãng này phải cạnh tranh với nhau, mà còn phải cạnh tranh với các quỹ đầu tư. Thung lũng điện tử Silicon Valley không nhằm nhò gì trong việc phỗng tay trên các tài năng toán học; Wall Street bốc họ đi gần hết. Từ sau thành công của Renaissance, giới "quant" thay đổi hẳn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét